پیش بینی بحران ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از روش سیگنال

در این مقاله از رویکرد سیگنال دهی به منظور شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی وقوع بحران ارزی با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1367-1390 در اقتصاد ایران استفاده شده است. با استفاده از این رویکرد موثرترین شاخص های پیش بینی کننده بحران به ترتیب نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت معدن، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به GDP نرخ رشد نقدینگی به ذخایر خارجی شناسایی شده اند. این سیستم کلیه بحران های ارزی در اقتصادی ایران را در نمونه مورد بررسی با احتمال بالای 90 درصد هشدار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند بحران ارزی سال های 1390 1391 با شاخص های اقتصادی که در پیش بینی بحران های دهه 70 در اقتصاد ایران موثر بوده اند، قابل پیش بینی بوده اند.

Keywords:

بحران ارزی , روش سیگنال دهی , سیستم هشدار پیش از موعد