پیش بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف

رفتار سهام و روند تغییرات آن یکی از پیچیده ترین مکانیزم هایی است که همواره مورد توجه محققان می باشد. بورس تحت تاثیر عوامل مختلف بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل تاثیرگذار بیرونی مانند عوامل سیاسی و اجتماعی قابلیت اندازه گیری ندارند، به همین جهت برای پیش بینی روند بورس، باید بر روی تاثیر عوامل درونی تمرکز نمود. در این پژوهش سیستم ترکیبی مبتنی بر شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف، جهت پیش بینی روند روزانه بورس ایران پیشنهاد شده است. برای سهام هر شرکت، 6 شاخص بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین ضریب همبستگی می باشند و 22 اندیکاتور تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی در فاز پیش پردازش استفاده می شوند. از شبکه های بیزین جهت مشخص نمودن روابط بین متغیرها و از جداول احتمال شرطی آن برای بررسی تاثیر هر متغیر در پیش بینی استفاده می شود. در نهایت از مدل مخفی مارکوف برای پیش بینی روند بازار در مجموعه های استخراج شده از شبکه بیزین، استفاده می شود. مدل پیشنهادی بر روی سهام چهار شرکت داخلی به نام فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، بانک ملت و ایران دارو مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای ارزیابی در سیستم پیشنهادی، کارایی بالای این روش را نشان می دهند. بالاترین درصد صحت سیستم پیشنهادی 85.25 و متوسط درصد صحت آن 83.26 می باشد.

Keywords:

اندیکاتور تکنیکی , بورس , شاخص بورس , شبکه بیزین , مدل مخفی مارکوف