مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته
Publish place: 17th National Accounting Conference of Iran
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 628
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IAAC17_008
تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398
Abstract:
هدف : با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی وام بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود از این رو بانک ها نیاز مبرم به مدل هائی که در ارزیابی و پیش بینی ضرر بالقوه پرتفوی وام ها و هم چنین رتبه بندی مشتریان جهت بهبود فرآیند اعتباردهی آنها راکمک کنند، دارند در این تحقیق، مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته انجام گردید.روش: مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته صورت گرفت مدل زنجیره مارکوف به عنوان یک روش آماری که بر مبنای اطلاعات گذشته استوار است، می تواند در پیش بینی ضرر تعداد وام های معوق و تاخیر پرتفوی وام ها و همچنین رتبه بندی مشتریان به کار گرفت شود مدل مارکوف پیشنهادی، دارای سه حالت مشخص برای وام هاست که عبارتند از 1) وام فعال یا زنده 2) وام با تاخیر یک تا سه ماه در بازپرداخت 3) وام معوق ماتریس انتقال بین حالت های مختلف، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام های یکی از بانک های کشور به دست آمد سر پیش بینی از تعداد پرداخت های به موقع، تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی ازتسهیلات اعطائی، انجام گردیدیافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که مدل زنجیره مارکوف با حالت گسسته پیشنهاد شده با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی وام های بانک را دارد.
Keywords:
Authors
محمد سیرانی
استادیاردانشگاه شهاب دانش
طیبه زنگنه
دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران
معصومه عطاالهی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران