تصمیم گیری در معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس یک چارچوب سیستم استنتاج فازی چندگانه

هدف از این پژوهش ایجاد یک سیستم خبره برای پیش بینی تصمیمات تجاری روزانه در محیط عادی از یک بازار مالی است. قالب سیستم مورد مطالعه ما یک چارچوب سیستم استنتاج فازی (FIS) چندگانه را تشکیل می ­دهد که شامل سه چارچوب سیستم استنتاج فازی اختصاصی برای تصمیم­ گیری ­های خرید، حفظ و فروش سهام است. این چارچوب به یک سرمایه­ گذار در هر یک از سیستم ­های خرید ، حفظ و فروش به صورت روزانه یک سری اسناد دارایی قابل توجه را ارائه می ­دهد. بررسی این چارچوب در بورس اوراق بهادار تهران نشان می­دهد که توجه به اطلاعات بازار به عنوان ورودی و همچنین اطلاعات فنی، در مقایسه با سیستم ­هایی که تنها اطلاعات فنی را به عنوان اطلاعات ورودی مورد استفاده قرار می­ دهند، باعث افزایش بازده سرمایه­ گذاری می­شود. این چارچوب با شناخته شدن به عنوان یک شاخص بازار، عملکرد بهتری را نسبت به برخی از شاخص ­های معروف فنی مانند میانگین متحرک واگرا و همگرا، شاخص قدرت نسبی، نوسانگر تصادفی و نوسانگر چایکین داشته است.

Keywords:

سیستم استنتاج فازی , معاملات سهام , شاخص فنی , اطلاعات بنیادی , تصمیم گیری بورس اوراق بهادار تهران , بازده سود