بررسی رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بانک ها به واسطه کارکردهای مهمی که در نظام مالی دارند از اجزای مهم نظام مالی هر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. ریسک سیستمی اگر نادیده گرفته شود و یا جهتی معقول و منطبق با قوانین نظارتی نداشته باشد، لوازم و پیامدهای آن غیرقابل جبران و اصلاح خواهد بود. این پژوهش با هدف تبیین رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفت. در این پژوهش ریسک سیستمی بخش بانکی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است، واز سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی برای محاسبه شدت اثر ریسک سیستمی مورد استفاده قرار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۷ساله طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک سیستمی با اندازه بانک افزایش پیدا می کند و این ریسک در بانک با سرمایه بیشتر، کمتر و با سرمایه کمتر، بیشتر می شود.

Keywords:

ریسک سیستمی , اندازه بانک , سرمایه , سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی