سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه‌سازی مونت‌کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس

Publish place: Quarterly Journal of Applied Theories of Economics، Vol: 6، Issue: 3
Publish Year: 1398
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 578

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/1140240

Document National Code:

JR_ATE-6-3_010

Index date: 9 January 2021

شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه‌سازی مونت‌کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس abstract

تغییرات شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات نفت و تغییرات نرخ ارز نشان از وجود رکود طی دوره‌هایی در اقتصاد ایران دارد. در این مقاله از زنجیره مارکوف مونت‌کارلو (MCMC) و الگوریتم MH برای شناسایی عوامل موثر بر این رکود اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نتایج الگوریتم MH، نتایج تخمین الگو با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف مونت‌کارلو را تایید می‌کند و نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد ضرایب متغیرها به لحاظ آماری معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراین تاثیرگذارترین متغیرها بر رکود اقتصادی با رهیافت مونت‌کارلو، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و فساد دولتی برآورد شدند همچنین احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درست‌نمایی نهایی نشان می‌دهد که نقاط تغییر در الگوی ششم (با متغیرهای: نرخ ارز، قیمت نفت خام، فساد دولتی و بهره‌وری) با بقیه الگوهای ارائه شده متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در این الگو اتفاق می‌افتد.

شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه‌سازی مونت‌کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس Keywords:

شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه‌سازی مونت‌کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس authors

رامیار رفاعی

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

مرتضی سامتی

استاد گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

سارا قبادی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
افشاری، زهرا، محمودی، نوشین، و بوستانی، رضا (1392). ارزیابی الگوی ...
بختیـارزاده، محمـد جـواد (1388). بررسی علـل و بحـران اقتصــادی 2008 ...
شاکری، عباس، و قلیچ، وهاب (1394). عوامل موثر بر چرخه ...
طیب نیا، علی، و قاسمی، فاطمه (1389). اندازه گیری چرخه ...
مجاهدی موخر، محمد مهدی، خرسندی، مرتضی، و بابوی، سحر (۱۳۹۶). ...
گرجی، ابراهیم، و انواری، فرزانه (1397). نقش بانک مرکزی در ...
شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران [مقاله ژورنالی]
تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریه های چرخه های تجاری و ارائه راهکارها [مقاله ژورنالی]
Adeniran, B., &Sidiq, O. (2018). Economicrecession and the way-out: nigeria ...
Afshari, Z., Mahmoudi, N., & R, Boustani. (2013). Evaluation of ...
Arrow, K., & Kurz, M. (1970). Public investment, the rate ...
Bakhtiar zadeh, M. (2009). Investigating the causes and crisis of ...
Barro, R. (1991). Economic growth in a cross section of ...
Burns, A., & Mitchell, W. (1946). Measuring business cycles. NBER, 322-340. ...
Besag, J., Green, P., Higdon, D., & K., Mengersen (1995). ...
Canova, Fabio, & Nicolo, G. (2008). Monetary disturbances matter for ...
Chauvet, M., & Potter, S. (2005). Forecasting recessions using the ...
Celeux, G., & Diebolt, J. (1985). The SEM algorithm: A ...
Chib, S., & Jeliazkov, I. (2001). Marginal likelihood from the ...
Clinton, J., Jackman, S., & D., Rivers. (2004). The statistical ...
Dornbush, R., Fisher, S., & R., Startz. (2004). Macroeconomics. McGraw-Hill/Irwin; ...
Estrella, A., & Mishkin, F. (1998). Predicting U.S. recessions: financial ...
Gelfand, A. E., & Smith, A. (1990). Sampling-based approaches to ...
Gelman, A., & King, G. (1990). Estimating the electoral consequences ...
Geman, S., & Geman, D. (1984). Stochastic relaxation, Gibbs distributions ...
Geweke, J., & Keane, M. (2000). An empirical analysis of ...
Gorjy, E., & Anvari, F. (2018). The role of the ...
Hadian, I., & Hashempur, M. (2003). Identification of business cycles ...
Hoff, P., Raftery, A., & M., Handcock. (2002). Latent space ...
Hoff, P., & Ward, M. (2004). Modeling dependencies in international ...
Hooi Tan, S., & Habibullah, M. (2016). Business cycles and ...
Kauppi, H., & Saikkonen, P. (2005). Predicting U.S. recessions with ...
Kim, C. J., & Starts, R. (2001). Permanent and transitory ...
King, G., Rosen, O., & M., Tanner. (1999). Binomial-beta hierarchical ...
Kydland, F. E., & Prescott, C. (1990). Business cycle: real ...
Machado, C. (2018). Measuring business cycles: the real business cycle ...
Mankiw, G., Romer, D., & Weil, D. (1992). A contribution ...
Martin, A., & Quinn, M. (2002). Dynamic ideal point estimation ...
Metropolis, N., Rosenbluth, M., Rosenbluth, A., & E., Teller. (1953). ...
Mojahedi Moakher, M., Khorsandi, M., & S., Baboy. (2017). An ...
Nili, M., & Dargahi, H. (1998). Analysis of the recession ...
Quinn, K., Martin, A., & A., Whitford. (1999). Voter choice ...
Quinn, K., & Martin, A. (2002). An integrated computational model ...
Owyang, M., Piger, J., & H., Wall. (2012). Business cycle ...
Ryu-ichiro, M., & ono, Y. (2009). Zero nominal intrest rate, ...
Ryu-ichiro, M., & ono, V. (2015). Consumption function and multiplier ...
Shakeri, A., & Ghlich, V. (2015). Factors influencing business cycles ...
Tanner, M., & Wong, W. (1987). The calculation of posterior ...
Tayyebnia, A., & Ghasemi, F. (2010). Measuring the business cycles ...
Tierney, L. (1994). Markov chains for exploring posterior distributions (with ...
Western, B. (1998). Causal heterogeneity in comparative research: A Bayesian ...
Wilkerson, D. (1999). Killer amendments in congress. American Political Science Review, ...
نمایش کامل مراجع