بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیشبینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطمهای شرطی
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 349
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-11-44_015
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
Abstract:
ایجاد تمایل در بین سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در بورس ایران نیاز به باثبات سازی روند نوسانات قیمت سهام و همچنین کاهش بازدهی در سایر بازارها و کاهش تنشهای سیاسی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی حبابهای قیمتی در بورس ایران و همچنین میزان اثر بازدهی بازارهای طلا و ارز و نفت و شوکهای اقتصادی بر بورس ایران پرداخته شده است. به منظور ارزیابی تاثیر متغیرهای به کار گرفته شده در مطالعه، از دادههای روزانه نفت، نرخ ارز، طلا، قیمت سهام ایران در بازه زمانی 1388 تا 1396 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش چنین نشان دادهاند که سرریز نوسانات از بازارهای مالی موازی در قیمت سهام و ایجاد حبابهای قیمتی و ایجاد نوسان در بورس نقش مهمتری بازی میکند، با این حال، تمامی مولفههای بازارهای موازی در ایجاد نوسان در بورس ایران نقش دارند.
Keywords:
Authors
شهرزاد کاشانی تبار
گروه مدیریت مالی, واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
فریدون رهنمای رودپشتی
گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
میر فیض فلاح
گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
ابراهیم چیرانی
گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران
غلامرضا زمردیان
گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران