پیشبینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) : مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 454
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-11-44_016
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
Abstract:
در این تحقیق به مقایسه کارایی دو روش پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و روش سنتی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) در پیشبینی قیمت سهام در بازار سهام ایران پرداخته شده است. بدین منظور 2 شرکت دارویی البرزدارو و جامدارو انتخاب شده و مدل ARIMA و مدل شبکه عصبی مصنوعی برای هر دو شرکت تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل شبکه عصبی مصنوعی، متغیر قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای حجم معاملات سهام، شاخص صنعت دارو، قیمت نفت اوپک، نرخ ارز و قیمت طلا به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. برای مقایسه دو مدل نیز از معیارهای MSE,RMSE,MAD,R2 و MAPE استفاده شد. به منظور تخمین مدل رگرسیون پیشبینی قیمت سهام از فرآیند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده و تخمین ضرایب مدل با استفاده از نرمافزار آماری EVIEWS انجام شده و مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) مناسب برای پیشبینی قیمت سهام نیز با استفاده از نرمافزار MATLAB ساخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق در صورت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی قیمت سهام صحیح بوده و مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) پیشبینی بهتری از قیمت سهام در بازار سهام ایران در مقایسه با روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) دارد.
Keywords: