مدیریتریسکنقدینگی در عملیات بازار باز بینبانکی با معیار GlueVaR
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 395
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-11-45_010
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
Abstract:
با توجه به رایج شدن اعطای اعتبار بین بانکی در قبال اخذ وثیقه در راستای شروع عملیات بازار باز (OMO) در ایران و ضرورت هرچه بیشتر مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها، در این تحقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی در سامانههای پرداخت بین بانکی، از جامعه آماری دادههای روزانه سامانههای نوین پرداخت در صنعت بانکداری و نمونه آماری سری زمانی مجموع ماندههای دادههای روزانه سامانههای پرداخت یک بانک ایرانی از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398 استفادهشده است و مانایی سری زمانی با آزمونهای دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسیشده است. سپس با توجه به ساختار دادهها و اینکه سری زمانی مجموع ماندههای سامانههای پرداخت نرمال نبودند از معیار GlueVaR که برای رفع نواقص دو معیار CVaR و VaR معرفیشده و ترکیب خطی از آنهاست، استفادهشده است. بر این اساس، جدول اشتهای ریسک نقدینگی با شش سناریو مختلف گزارششده است تا بانکها بر مبنای آن بتوانند سپری از داراییهای نقد شونده را متناسب با نگرش خود، ذخیره نمایند. نتایج نشان میدهد بهکارگیری معیار GlueVaR برای مدیریت ریسک نقدینگی، به دلیل بهکارگیری دو سطح اطمینان مختلف و دو معیار ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار، از انعطاف لازم برای نگرشهای متفاوت در مقابله با ریسک نقدینگی برخوردار است.
Keywords:
مدیریتریسکنقدینگی , معیارGlueVaR , سامانههای نوینپرداخت بینبانکی , اشتهای ریسک , سپر نقدینگی و عملیات بازار باز (OMO)
Authors
رسول خوش بین
گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران
فرزین رضایی
گروه حسابداری ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران
محمد علی رستگارسرخه
گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.