ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

طراحی یک الگوی خودتوضیح برداری عاملی تعمیم‌یافته (FAVAR) برای اقتصاد ایران با تاکید بر شوک‌های نفتی و پولی

Publish place: Journal of Economic Modeling Research، Vol: 9، Issue: 34
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 280

This Paper With 35 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/1155585

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-9-34_003

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

Abstract:

اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل‌های FAVAR از طریق تلفیق مدل‌های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل‌های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR  برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک‌های نفتی و شوک‌های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران  به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود.  همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران  به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع‌تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

Keywords:

Authors

حسن حیدری

Tarbiat Modares University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Bai, J. and Ng, S. (2002), "Determining the Number of ...
  • Bernanke, B. and Blinder, A. (1992). "The Federal Funds Rate ...
  • Bernanke, B. S. & Boivin, J. (2003). "Monetary policy in ...
  • Bernanke, B., Boivin, J. and Eliasz, P. (2004). "Measuring the ...
  • Boivin, J., Michael, K., and Mishkin, F. (2010). "How Has ...
  • Dave, C. Dressler, S. J. and Zhang, L. (2009), "The ...
  • Doz, C., Giannone, D. and Reichlin, L. (2006), "A Quasi ...
  • Doz, C., Giannone, D. and Reichlin, L. (2007), "A Two-Step ...
  • Forni, M., Hallin, M., Lippi, M. and Reichlin, L. (2000), ...
  • Forni, M., Hallin, M., Lippi, M. and Reichlin, L. (2004), ...
  • Forni, M., Hallin, M., Lippi, M. and Reichlin, L. (2005), ...
  • Geweke, J. (1977), "The Dynamic Factor Analysis of Economic Time ...
  • He, Q. Leung, PH. and Chong, TTL. (2013), "Factor-augmented VAR ...
  • Heydari, H. (2012), "The Effects of Monetary Shocks on the ...
  • Huh, H. Kim, D. Kim, W. J. and Park, C. ...
  • Khezri, M.; Sahabi, B.; Yavari, K. Heydari, H.; (2015), "Speculation ...
  • Kilic, E. and Cankaya, S. (2015), "Consumer Confidence and Economic ...
  • Killian, L. and Lutkepohl, H. (2017)," Structural Vector Autoregressive Analysis", ...
  • Liu, P. Mumtaz, H. and Theophilopoulou A. (2014), "The transmission ...
  • Marzban, H,; Dehghan, Z.; Akbarian, R., (2018), "The theory of ...
  • Marzban, H,; Dehghan, Z.; Akbarian, R., Farahani, M.; (2016), "Assessing ...
  • Moench, M. (2008), "Forecasting the yield curve in a data-rich ...
  • Rosoiu, A. (2015), "Monetary Policy and Factor-Augmented VAR Model", Procedia ...
  • Sargent, T. and Sims, C. (1977), "Business Cycle Modelling without ...
  • Sims, C. (1992), "Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The ...
  • Soares, R. (2013), "Assessing monetary policy in the euro area: ...
  • Stock, J. and Watson, M. (1998), "Diffusion Indexes". Working Paper ...
  • Stock, J. and Watson, M. (1999), "Forecasting Inflation". Journal of ...
  • Stock, J. and Watson, M. (2002a), "Forecasting using Principal Components ...
  • Stock, J. and Watson, M. (2002b), "Macroeconomic Forecasting using Diffusion ...
  • Stock, J. and Watson, M. (2005), "Implications of Dynamic Factor ...
  • Stock, J. H. and Watson, M. W. (2005) "Implications of ...
  • Bai, J. and Ng, S. (2002), "Determining the Number of ...
  • Bernanke, B. and Blinder, A. (1992). "The Federal Funds Rate ...
  • Bernanke, B. S. & Boivin, J. (2003). "Monetary policy in ...
  • Bernanke, B., Boivin, J. and Eliasz, P. (2004). "Measuring the ...
  • Boivin, J., Michael, K., and Mishkin, F. (2010). "How Has ...
  • Dave, C. Dressler, S. J. and Zhang, L. (2009), "The ...
  • Doz, C., Giannone, D. and Reichlin, L. (2006), "A Quasi ...
  • Doz, C., Giannone, D. and Reichlin, L. (2007), "A Two-Step ...
  • Forni, M., Hallin, M., Lippi, M. and Reichlin, L. (2000), ...
  • Forni, M., Hallin, M., Lippi, M. and Reichlin, L. (2004), ...
  • Forni, M., Hallin, M., Lippi, M. and Reichlin, L. (2005), ...
  • Geweke, J. (1977), "The Dynamic Factor Analysis of Economic Time ...
  • He, Q. Leung, PH. and Chong, TTL. (2013), "Factor-augmented VAR ...
  • Heydari, H. (2012), "The Effects of Monetary Shocks on the ...
  • Huh, H. Kim, D. Kim, W. J. and Park, C. ...
  • Khezri, M.; Sahabi, B.; Yavari, K. Heydari, H.; (2015), "Speculation ...
  • Kilic, E. and Cankaya, S. (2015), "Consumer Confidence and Economic ...
  • Killian, L. and Lutkepohl, H. (2017)," Structural Vector Autoregressive Analysis", ...
  • Liu, P. Mumtaz, H. and Theophilopoulou A. (2014), "The transmission ...
  • Marzban, H,; Dehghan, Z.; Akbarian, R., (2018), "The theory of ...
  • Marzban, H,; Dehghan, Z.; Akbarian, R., Farahani, M.; (2016), "Assessing ...
  • Moench, M. (2008), "Forecasting the yield curve in a data-rich ...
  • Rosoiu, A. (2015), "Monetary Policy and Factor-Augmented VAR Model", Procedia ...
  • Sargent, T. and Sims, C. (1977), "Business Cycle Modelling without ...
  • Sims, C. (1992), "Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The ...
  • Soares, R. (2013), "Assessing monetary policy in the euro area: ...
  • Stock, J. and Watson, M. (1998), "Diffusion Indexes". Working Paper ...
  • Stock, J. and Watson, M. (1999), "Forecasting Inflation". Journal of ...
  • Stock, J. and Watson, M. (2002a), "Forecasting using Principal Components ...
  • Stock, J. and Watson, M. (2002b), "Macroeconomic Forecasting using Diffusion ...
  • Stock, J. and Watson, M. (2005), "Implications of Dynamic Factor ...
  • Stock, J. H. and Watson, M. W. (2005) "Implications of ...
    • نمایش کامل مراجع