ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مدل‏سازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکۀ بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظۀ تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگو‏های FIAPARCH-CHUNG

Publish place: Journal of Asset Management and Financing، Vol: 8، Issue: 1
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 285

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/1160372

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMF-8-1_004

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1399

Abstract:

هدف: ارزش در معرض ریسک ابزاری استاندارد و مناسب برای اندازه‌گیری ریسک بالقوۀ زیان‌های اقتصادی در بازارهای مالی است که امروزه به‌طور وسیعی برای کنترل و پیش‌بینی انواع ریسک‌ بازاری، اعتباری و مالی استفاده می‌شود. روش: در این مطالعه با بهره‏گرفتن از معیارهای اطلاعات نشان داده شد بهترین الگویی که می‌تواند طی دورۀ 26/9/1392 تا 6/8/1395 نوسانات بازده آتی‌های سکۀ بهار آزادی را نمایش دهد، الگوی MA(1)-FIAPARCH-CHUNG(2,d,1) است. در ادامه ارزش در معرض ریسک، با توجه به الگوی ذکرشده در دو موقعیت خرید و فروش برای این دارایی سنجیده و برای تأیید خوب‌بودن فرایند محاسبۀ ارزش در معرض ریسک از آزمون کوپیک استفاده شد. نتایج: طبق نتایج، ارزیابی ویژگی عدم‌تقارن و حافظۀ ‏بلندمدت در نوسانات بازده ممکن است سبب انتخاب الگوی ارزش در معرض ریسک مناسب برای عملکرد مدیریت ریسک در بازار آتی‌های سکۀ تهران شود و تحلیل‏ها در این پژوهش می‏تواند ابزاری باارزش برای فعالیت در بورس کالای ایران محسوب شود.

Keywords:

Authors

مجتبی بیگ خورمیزی

مهندسی مالی، دانشکده صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

میثم رافعی

گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران, ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • [1] پویانفر، الف.، و افشاری، ن. (1396). محاسبۀ ودیعۀ اولیۀ ...
  • [2] حسینی‌امینی، الف.، و نجفی، الف. (1392). تعیین سبد بهینۀ ...
  • VaR-Multivariate GARCH. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (20)، 44-29. ...
  • [3] دلاوری، م.، و رحمتی، ز. (1389). بررسی تغییرپذیری نوسانات ...
  • [4] شاه‌مرادی، الف.، و زنگنه، م. (1386). محاسبۀ ارزش در ...
  • برآورد وارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس [مقاله ژورنالی]
  • [6] عباسی، الف.، تیمورپور، ب.، و برجسته‌ملکی، م. (1388). کاربرد ...
  • [7] کشاورزحداد، غ.، و صمدی، ب. (1388). برآورد و پیش‌بینی ...
  • References ...
  • [8] Abbasi, E. (2013). The estimate and evaluation of value ...
  • [9] Abbasi, E., Teymourpour, B., & Barjesteh Maleki M. (2009). ...
  • [10] Baillie, R. T., Bollerslev, T., & Mikkelsen, H. O. ...
  • [11] Bee, M., & Miorelli, F. (2010). Dynamic VaR models ...
  • [12] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of ...
  • [13] Chkili, W., Hammoudeh, S., & Khuong Nguyen, D. (2014). ...
  • [14] Delavari, M., & Rahmati, Z. (2010). The analysis of ...
  • [15] Demiralay, S., & Ulusoy, V. (2014). Value-at-risk predictions of ...
  • [16] Demireli, E. (2010). Value at risk analysis and long ...
  • [17] Hosseyni Imeni, A., & Najafi, A. (2013). Investigation optimize ...
  • [18] Jeremić, Z., & Terzić, I. (2014). Empirical estimation and ...
  • [19] Kampbell, J. Y., Lo, A. W., & Craig Mackinlay, ...
  • [20] Kang, S., & Yoon, S. M. (2008). Value-at-risk analysis ...
  • [21] Kasman, A. (2009). Estimating value-at-risk for the Turkish stock ...
  • [22] Keshavarz Hadad, G., & Samadi, B. (2008). An appraisal ...
  • [23] Kupiec, P. (1995). Techniques for verifying the accuracy of ...
  • [24] Kuttu, S. (2017). Modelling long memory in volatility in ...
  • [25] Lanouar, C. (2016). Breaks or long range dependence in ...
  • [26] Liu, H. C., Cheng, Y. J., & Tzou, Y. ...
  • [27] Mabrouk, S. (2016). Forecasting daily conditional volatility and h-step-ahead ...
  • [28] Mighri, Z., Mokni, K., & Mansouri, F. (2010). Empirical ...
  • [29] Pouyanfar, A., & Afshari, N. (2016). Calculation of initial ...
  • [30] Shahmoradi, A., & Zanganeh, M. (2007). The parametric methods ...
  • [31] Slim, S., Koubaa, Y., & BenSaïda, A. (2017). Value-at-risk ...
  • [32] Stavroyiannis, S., & Zarangas, L. (2013). Out of sample ...
  • [33] Su, J. (2017). How do financial features affect volatility ...
  • [34] Tsay, R. S. (1951). Analysis of Financial Time Series. ...
  • [35] Wu, P. T., & Shieh, S. J. (2007). Value‐at‐risk ...
  • [36] Yoon, S. M., & Kang, S. H. (2007). A ...
  • [37] Yoon, S. M., Woo, H., & Kang, S. H. ...
  • [38] www. Ime.co.ir ...
    • نمایش کامل مراجع