بررسی مطابقت داده‌های بورس اوراق بهادار تهران با قانون بنفورد
Publish place: Journal of Asset Management and Financing، Vol: 7، Issue: 1
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 143
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AMF-7-1_006
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1399
Abstract:
هدف: در بحث داده‌ها و اطلاعاتی که افراد، به‌خصوص سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می‌کنند، کیفیت داده‌ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده‌های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان می‌دهد. روش: در این پژوهش برای بررسی شرایط بازار، همسانی توزیع اطلاعات مربوط به بازده روزانۀ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1384 تا 1393 با این قانون بررسی شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد اطلاعات مربوط به بازده روزانۀ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ پژوهش از این قانون تبعیت نمی‌کند که دلایل مختلفی مانند تبدیلاتی که بر اطلاعات و داده‌ها انجام می‌شود و یا شرایط و وقایع تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد.
Keywords:
Authors
سمیه پورحسین
مربی، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :