تاثیر پیش بینی ورشکستگی و تغییرات قیمت سهام بر ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که در آن اطلاعات واقعی و موجود و روش های آماری مناسب برای بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی با مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی کارهارت در بین موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات اسنادی- کتابخانه ای می باشد و برحسب ماهیت و روش از نوع تحقیقات کمی(توصیفی- مقایسه ای) است که با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به گذشته؛ پس رویدادی صورت خواهد گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار شهر تهران از سال 1390 تا 1394 و به مدت 5 سال بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که (1 ورشکستگی بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. (2 تغییرات قیمت سهام بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. (3 ورشکستگی و تغییرات قیمت سهام بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

Keywords:

ورشکستگی , قیمت سهام , ریسک سیستماتیک , بورس اوراق بهادار