پیشبینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای و مقایسه آن با مدل گام تصادفی
Publish place: New economy and trade، Vol: 13، Issue: 4
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 304
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JINET-13-4_006
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400
Abstract:
باتوجهبه تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی ۳۵ سال گذشته و علاوهبرآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجههای سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیشبینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامهریزی بهتر در بودجههای سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر میشود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدلسازی و پیشبینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای میپردازیم و این الگو را با مدل گامبرداری تصادفی مقایسه میکنیم. ابتدا، با استفاده از نرمافزار R و بهکارگیری دادههای نرخ رسمی ارز از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ دو مدل یادشده برازش میشوند و مقایسه میگردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ پیشبینی میشود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.
Keywords:
نرخ ارز رسمی , پیشبینی نرخ ارز , مدل گام تصادفی , مدل خودرگرسیونی ARIMA , عاملهای مداخلهای. طبقهبندی JEL:F۳۱ , C۱۴ , .C۱۵
Authors
سمیه شاه حسینی
استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
علی رضایی
کارشناس ارشد آمار ریاضی، دانشگاه علامه طباطبایی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :