پیش بینی تغییر پذیری در حضور نوفه ای که با زمان تغییر می کند
Publish place: Regional Conference on Recent Researchs in Mathematics
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,255
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RCRRM01_039
تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1390
Abstract:
تغییر پذیری در بازار مالی عنصری ضروری برای دارایی و قیمت گذاری مشتقات و مدیریت ریسک می باشد.از آن جایی که تغییر پذیری،متغیری نیست که مستقیما قابل مشاهده باشد،محققان زیادی برای پیش بینی آن وارد عمل شده اند.رویکرد عمده ای که بسیاری از دانشمندان برای پیش بینی تغییر پذیری استفاده کرده اند،بکارگیری مدل های آماری است که در ARCH و..... پیشنهاد شده است.روش دیگر فرموله کردن و به کار گیری مدل های اقتصادی است.همه ی این رویکرد ها در این موضوع که اندازه تغییر پذیری تحت مفروضاتی معتبر است،در اشتراکند.ولی این موضوع که کدامیک از این مفروضات در عمل ما را به تغییر پذیری واقعی نزدیک تر می کند،سوالی است که در بیشتر مواقع جواب آن معلوم نیست.روش دیگر در پیش بینی تغییر پذیری مدل اندازه آزاد نامیده می شود که مارا از قید اندازه ها رها می کند.در این روش از برگشت های واریانس نمونه ای استفاده می شود.
Authors
سیده هلیا طباطبایی اوره
دانشگاه علامه طباطبائی_گروه آمار،ریاضی و کامپیوتر
محمدرضا صالحی راد
دانشگاه علامه طباطبائی_گروه آمار،ریاضی و کامپیوتر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :