بهینه سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای

در این تحقیق به ارائه مدلی با توجه به ماهیت داده های ورودی مسئله و همچنین ماهیت تصادفی رخدادهای آتی سهم ها پرداخته شده است. به منظور پویاسازی سبد سهام، مدل برنامه ریزی استفاده شده است که در آن هر یک از زمان های تصمیم گیری به عنوان یک مرحله در مدل برنامه ریزی تصادفی در نظر گرفته شده است. به دلیل وابستگی جواب های حاصل از مدل برنامه ریزی تصادفی با بازخورد به روش تولید سناریو، به ارائه روش مناسب تولید سناریو با توجه به ماهیت ورودی داده های مسئله پرداخته شده است. در نهایت اعتبار مدل ارائه شده پس از حل با نرم افزار گمز ارزیابی شده است. همان طور که نشان داده شده است استفاده از برنامه ریزی تصادفی با بازخورد و ترکیب آن با روش تولید سناریوی معرفی شده، این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که بتوانند برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت برای خریدها و فروش های خود در بازارهای مالی را داشته و نتایج مدل تا حد خوبی نشان دهنده کارایی مدل حاضر در بازارهای مالی است.

Keywords:

انتخاب سبدسهام , برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای , بهینه سازی چندهدفه