محاسبه ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارچ توانی متقاری ونامتقارن
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 289
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMAC05_207
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400
Abstract:
هدف از این مطالعه، اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض خطر از طریق مدل آرچ توانی APARCH با توزیع های متقارن و نامتقارن برای شاخص کل سهام روزانه بورس اوراق بهادارتهران و مقایسه بین این توزیع ها است. برای دست یابی به این هدف، نخست ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل APARCH طی دوره ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ ال ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تخمین زده و سپس با استفاده از معیارهای پس آزمایی به مقایسه این توزیع ها پرداخته و سپس از نظر کفایت رتبه بندی شده است. نتایج آزمون های پس آزمایی نشان دهنده این است که مدل APARCH با توزیع تی چوله از نظر داشتن کم ترین تخطی نسبت به سایر توزیع ها برتری دارد.
Keywords:
Authors
محمدحسین یونسی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران
امیرحسین حاجیلو مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعبدالوحید محمودی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس