سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی همزمانی سیکل های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مولفه ای

Publish Year: 1399
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 423

This Paper With 44 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_ECOJ-11-3_006

Index date: 13 September 2021

بررسی همزمانی سیکل های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مولفه ای abstract

ارتباط و اثرگذاری بین بازارهای ارز، نفت، طلا و بورس موضوع مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و محققان بوده است. نوسانات و روندهای بازارهای مربوطه در سال های اخیر در ایران اهمیت این بررسی را بیشتر می کند. از این رو، مقاله به بررسی و تحلیل سیکلها در نرخ ارز، نفت، طلا و سهام با استفاده از الگوهای مارکف-سوئیچینگ با ساختار مولفه ای می پردازد. سپس با بکارگیری شاخص ناپارامتریک به تعیین همبستگی میان سیکلهای موردنظر در دوره زمانی فصل اول سال ۱۳۷۰ تا فصل دوم سال ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج بیانگر آناست که میان نرخ ارز با طلا، نفت و سهام رابطه مثبت و موافق چرخهای وجود دارد. نرخ ارز و طلا و همچنین نرخ ارز و نفت از منظر آماری به طور همزمان معنا دار و در رابطه با نرخ ارز و سهام بیمعنا است. علاوه بر این، ارتباط میان نرخ ارز و نفت (۹۵%) بیشتر از نرخ ارز و طلا (۸۴%) و نرخ ارز با سهام (۸۱%) در دوره رونق است. در دوره رکود نیز ارتباط میان نرخ ارز و طلا (۸۴%) بیشتر از نرخ ارز و نفت (۲۰%) و نرخ ارز با سهام (۲۰%) است.

بررسی همزمانی سیکل های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مولفه ای Keywords:

بررسی همزمانی سیکل های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مولفه ای authors

یدالله دادگر

استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فاطمه فهیمی فر

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روح اله نظری

دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Aloui, R., Ben Aïssa, M.S., & Nguyen, D.K. (۲۰۱۳). Conditional ...
Artis, M., Krolzig, H.M., & Toror, J. (۲۰۰۴). The European ...
Bazazan, F., Alinezhad Mehrabani, F., & Seydizad, M. (۲۰۰۹). Assessment ...
Bénassy-Quéré, V., Mignon, A., & Penot, A. (۲۰۰۷). China and ...
Chen, S.S., & Chen. H.C. (۲۰۰۷). Oil prices and real ...
Chkir, I., Guesmi, K., Brayek, AB., & Naoui, K. (۲۰۲۰). ...
Ciner, C., Gurdgiev, C., & Lucey, B.M. (۲۰۱۳). Hedges and ...
Dadgar, Y., & Nazari, R, (۲۰۱۹), Evaluating the trend of ...
Daei Karimzadeh, S., & Honarvar, N. (۲۰۱۷). Evaluation of the ...
Doornik, J.A. (۲۰۱۳). Markov-switching model with component structure for US ...
Engemann, K.M., Kliesen, K. L., & Owyang, M. T. (۲۰۱۱). ...
Eyvazlu, R., Bajalan, S., & Chaharrahi, M. (۲۰۱۸). Dynamic survey ...
Fallahi, F., Pourtaghi, H., & Rodriguez, G. (۲۰۱۲). The unemployment ...
Hamilton, J.D. (۱۹۸۹). A new approach to the economic analysis ...
Hamilton, J.D. (۱۹۹۴). Time Series Analysis. Princeton University Press.. ...
Harding, D., Pagan, A. (۲۰۰۶). Synchronization of cycles. Journal of ...
Hoshmand, M., & Fahimi Doab, R. (۲۰۱۰). The long-term Relationship ...
Hu, C., & Xiong, W. (۲۰۱۳). The information role of ...
Jain, A., & Biswal, P. C. (۲۰۱۶). Dynamic linkages among ...
Jain, A., & Ghosh, S. (۲۰۱۳). Dynamics of global oil ...
Keshavarziyan, M., Zamani, M., & Panahinejad, H. (۲۰۱۱). Spilliver effect ...
Mahdavi, S., & Zhou, S. (۱۹۹۷). Gold and commodity prices ...
Miladifar, M., Mohamadi, T., & Akbari Moghadam, B. (۲۰۲۰). Investigating ...
Mohammadi, T., & Fahimifar, F. (۲۰۲۰). Comparing the Performance of ...
Narayan, P.K., Narayan, S., & Prasad, A. (۲۰۰۸). Understanding the ...
Samadi, AH., Owjimehr, S., & Halafi, ZN. (۲۰۲۰). The cross-impact ...
Sari R., Hammoudeh, S., & Soytas, U. (۲۰۱۰). Dynamics of ...
Shakibaei, A., Aflatooni, A., & Nikbakht, L. (۲۰۰۸). The Survey ...
Singhal, S., Choudhary, S., & Biswal, P.C. (۲۰۱۹). Return and ...
Soytas U., Sari, R., Hammoudeh, Sh., & Hacihasanoglu, E. (۲۰۰۹). ...
Wu C., Chung, H., & Chang, Y-H. (۲۰۱۲). The economic ...
Yazdani, M, & Zare, Q.S. (۲۰۱۶). Investigating Effect of Exchange ...
Yazdani, M. & Pirpour, H. (۲۰۱۶).The Determinants of Export of ...
Yusupov, G., & Wenjia, D. (۲۰۱۰). Long Run Relationships between ...
Zhang, Y-J., Fan,Y., Tsai, H-T., & Wei, Y-M. (۲۰۰۸). Spillover ...
Zobeiri, H. (۲۰۱۷). Investigation the Effect of Exchange rate Gap ...
نمایش کامل مراجع