وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا
Publish place: Economics and Modeling، Vol: 11، Issue: 2
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 206
This Paper With 42 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOJ-11-2_007
تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1400
Abstract:
تاثیر گسترش ویروس کووید ۱۹ جزو جدایی ناپذیر اقتصادهای دنیا شده است. در این راستا تاثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص موثر اقتصاد مطرح است. هدف پژوهش حاضر الگوسازی وابستگی بین بازدهی بورس، طلا و کووید ۱۹ در کشور ایران است. در این تحقیق به تجزیه وتحلیل رابطه میان بازده بازارهای بورس اوراق بهادار، سکه و کووید ۱۹ با استفاده از روش توابع کاپولا و شبیه سازی مونت کارلو با زنجیره مارکوف با استفاده از نرم افزار متلب در دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. براساس نتایج این تحقیق بین بازدهی بازار بورس و بیماری کووید ۱۹ وابستگی دنبالهای بالایی و پایینی مشابه وجود دارد و در زمان بازدهی شدید مثبت و منفی، وابستگی آن ها بیشتر خواهد شد و به عبارت دیگر سرایت وجود دارد. همچنین بین بازارهای طلا و بیماری کووید ۱۹ وابستگی دنباله ای متقارن وجود دارد. بنابراین با گسترش شیوع کووید ۱۹، بازدهی بازار طلا ثابت باقی مانده است.
Keywords:
Authors
سعید کیان پور
مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
شهرام فتاحی
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :