بررسی رابطه بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاسهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Asset Management and Financing، Vol: 4، Issue: 4
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 261
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AMF-4-4_007
تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400
Abstract:
با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دوره زمانی ۹۶ ماهه (ابتدای فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۳) صورت گرفته است. بدین منظور سریهای زمانی این متغیرها با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آنها محاسبه شده است؛ سپس رابطه میان سریها با استفاده از آزمون علیت گرنجری بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نشان دهنده تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاسهای زمانی متفاوت است، چنانکه در برخی از مقیاسها، آزمون علیت گرنجر، وجود رابطه علی میان سریهای زمانی را تایید می کند و در برخی از مقیاسهای زمانی این رابطه وجود ندارد.
Keywords:
Authors
ابراهیم عباسی
گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
لیلا دهقان نیری
گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
نازیلا پورداداش مهربانی
گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :