اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR
Publish place: Journal of Asset Management and Financing، Vol: 3، Issue: 2
Publish Year: 1394
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 283
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_AMF-3-2_003
Index date: 11 October 2021
اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR abstract
بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب میشود که از سایر بخشهای اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تاثیر میپذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ماه ۱۳۹۰ بررسی میشود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده میگردد که در آن از متغیر های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی و قیمت سکه به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی شاخص قیمت بازار سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش مییابد.
اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR Keywords:
اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR authors
شمس الله شیرین بخش
دانشگاه الزهرا
فاطمه بزازان
دانشگاه الزهرا
مبینا زارعی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :