بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Management Perspective، Vol: 6، Issue: 16
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 300
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-6-16_001
تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1400
Abstract:
چکیده کسب سود بیشتر، یکی از مهمترین عواملی است که سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تشویق میکند. به دلیل عدم اطمینان موجود در بازار بورس اوراق بهادار و تاثیر آن بر سرمایه گذاری، در این پژوهش به بررسی اهمیت استراتژی جنبش حرکتی (مومنتوم) پرداخته شد. بر این اساس با توجه به جامعه آماری و نیز محدودیتهای درنظرگرفته شده ۴۸ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهای ۶ ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که بیشتر استراتژیهای معاملاتی اوراق بهادار، پرتفوی برنده ریسک سیستماتیک بالاتری را نسبت به پرتفوی بازنده نشان میدهند. همچنین، در دوره شش ماهه بیشترین بازدهی اضافی ناشی از بهکارگیری استراتژی مومنتوم ایجاد شده است که در این دوره رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی بسیار قوی است.
Keywords:
Authors
زهرا تقیان
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول).
داریوش فرید
* دانشیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه یزد.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :