بهینه سازی فرآیند شناسایی نقاط عطف ابزارهای مالی، با استفاده از نظریه گراف

در دنیای امروز، کسب سود بالا و پایدار از طریق معامله ابزارهای مالی، به یکی از جذابترین و چالش برانگیزترین مسائل تبدیل شده است. پیش بینی نقاط معاملاتی و یا نقاط عطف سودده سری زمانی ابزارهای مالی، منجر به تحقق هدف ذکر شده خواهد شد. اولین گام در راستای پیش بینی نقاط عطف مالی، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی مورد نظر است. ادبیات موضوع نشان می دهد که میزان سوددهی نقاط عطف پیش بینی شده، متاثر از میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده است. همین امر موجب شده است تا ادبیات موضوع، همواره به دنبال راهی برای افزایش میزان سوددهی روش های شناسایی نقاط عطف باشد. تا جاییکه بررسی ادبیات موضوع توسط محققین این پژوهش نشان می دهد، هیچیک از روش های موجود، توانایی شناسایی سودده ترین نقاط عطف مالی و یا نقاط عطف بهینه مالی را ندارند. این مقاله، با استفاده از نظریهگراف و پیاده سازی آن بر مسئله شناسایی نقاط عطف، به حل بهینه مسئله شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزارهای مالی می پردازد. نتایج عددی حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی بر تعدادی ازابزارهای مالی منتخب از بازار اوراق بهادار تهران و مقایسه مدل با تعدادی از بهترین روش های موجود در ادبیات، مدعی کارآیی مدل پیشنهادی است.

Keywords:

ابزار مالی , بهینه سازی , سری زمانی , شناسایی نقاط عطف , گراف