روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 517
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFME07_099
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400
Abstract:
مدل هستون یک مدل توسعه یافته مدل بلک شولز مرتون است که اجازه می دهد نوسانات قیمت به صورت تصادفی انتخاب شوند. راه حل های دقیق برای مدل هستون وجود دارد، اما راه حل های تقریبی از طریق شبیه سازی عددی مورد نیاز است.روش هایی که در گذشته وجود دارد، بر روش تفاضلات متناهی و اجزا متناهی روی معادلات دیفرانسیل جزئی متمرکز شده است. حال این مقاله نشان می دهد که چگونه مدل هستون را می توان با استفاده از روش اجزا متناهی تصادفی شبیه سازی کرد و نتایج به دست آمده در این روش را با روش هایی که در گذشته شبیه سازی شده است، مقایسه می کنیم
Keywords:
Authors
علی بلفکه
کارشناسی ارشد ریاضی مالی، گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک
سید نوراله موسوی
گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک
سیما مشایخی
گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک