اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده
Publish place: Iraninan Jouornal of Trade Studies، Vol: 13، Issue: 50
Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 156
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ITSR-13-50_004
تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1400
Abstract:
با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارها ی تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نی ز اهمیت خاصی دارد. هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است . (ARCH) با استفاده از خانواده الگوها ی خودرگرس یون ناهمسان وار یانس شرط ی EGARCH ،TGARCH و الگوهای نامتقارن GARCH برای ا ین منظور،از الگو ی متقارن استفاده بعمل آمده است، تا براورد تا ث یر اخبار نوسانات در ایران APGARCH و بپردازیم.برای ا ین منظور از داده ها ی روزانه نرخ ارز ۱۲۰۸ داده استفاده شده است . نتایج حاصل از ا ی ن پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ا یران است . یعنی، تاثیر اخبار بد (منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) میباشد
Keywords:
APGARCH / TGARCH / EGARCH / GARCH /ارز / اخبار / نامتقارن / ایران
Authors
اسماعیل ابونوری
دانشیار اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
امیر خانعلی پور
کارشناس ارشد اقتصاد
جعفر عباسی
کارشناس ارشد اقتصاد