سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

بررسی عملکرد شبکه عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدل‎های کلاسیک در پیش‎بینی قیمت سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری

Publish place: Financial Research Journal، Vol: 19، Issue: 2
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 255

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/1394971

Document National Code:

JR_JFR-19-2_006

Index date: 9 February 2022

بررسی عملکرد شبکه عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدل‎های کلاسیک در پیش‎بینی قیمت سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری abstract

پیش بینی دقیق قیمت سهام، با توجه به نوسان‎های زیاد و ریسک ذاتی بازار سرمایه، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه‎گذاران و تحلیل‎گران مالی است، از این رو به‎کارگیری رویکردهای نوین پیش بینی قیمت سهام ضرورت اجتناب‎ناپذیری است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، مقایسه عملکرد مدل های پیش‎بینی شبکه عصبی با مدل های کلاسیک و معرفی مدل مناسب برای پیش بینی قیمت روز آتی سهام است. برای طراحی مدل پیش بینی با شبکه عصبی، از داده های قیمت روزانه بازار و شاخص های تکنیکی مالی به‎عنوان متغیرهای ورودی استفاده شد و برای طراحی مدل آریما، داده های قیمت بسته‎شدن روزانه به‎عنوان متغیر ورودی و همچنین قیمت بسته‎شدن روز آتی به‎عنوان متغیر خروجی هر دو مدل در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در نظر گرفته شد. نتایج به‎دست آمده با شبکه عصبی بیزین بیان‎کننده خطای کمتر و قدرت پیش‎بینی بیشتر آن در مقایسه با مدل آریما است. یافته های تحقیق گویای کارایی بیشتر شبکه عصبی بیزین در استفاده از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه‎مدت بازار است که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی مناسب و کسب بازده بیشتر کمک کند.

بررسی عملکرد شبکه عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدل‎های کلاسیک در پیش‎بینی قیمت سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری Keywords:

بررسی عملکرد شبکه عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدل‎های کلاسیک در پیش‎بینی قیمت سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری authors

حسین فخاری

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

محمد ولی پور خطیر

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

سیده مائده موسوی

کارشناس ارشد حسابداری،، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
آذر، ع.؛ کریمی، س. (۱۳۸۹). پیش بینی بازده سهام با ...
رمضانیان، م. ر.؛ رمضان‎پور، ا.؛ پوربخش، س. ح. (۱۳۹۰)، رویکردهای ...
حنفی‎زاده، پ.؛ جعفری، ا. (۱۳۸۹). مدل ترکیبی شبکه‎های عصبی مصنوعی ...
شمس، ش.؛ ناجی زواره، م. (۱۳۹۴). بررسی مقایسه ای بین ...
گرشاسبی، ع. (۱۳۸۹). بررسی مقایسه‎ای عوامل پیش‎بینی‎کننده بازده سهام در ...
محمد علی‎زاده، آ.؛ راعی، ر.؛ محمدی، ش. (۱۳۹۴). پیش‎بینی سقوط ...
نمازی، م.؛ کیامهر، م. م. (۱۳۸۷). پیش بینی بازده روزانه ...
Asadi, S., Hadavandi, E., Mehmanpazir, F. & Nakhostin, M. M. ...
Assaf, N. A. (۲۰۱۱). Mercado financeiro. (۱۰th ed.). So Paulo: ...
Azar, A. & Karimi, S. (۲۰۱۰). Neural Network Forecasts of ...
Chen, M. Y. & Chen, B. T. (۲۰۱۵). A hybrid ...
Chester, M. (۱۹۹۳). Neural networks: a tutorial. Prentice-Hall, Inc ...
Dash, R. & Dash, P. (۲۰۱۶). Efficient stock price prediction ...
Garshasbi, A. (۲۰۱۰). A comparative study of stock returns predictors ...
(in Persian)Hanafizade, P. & Jafari, A. (۲۰۱۰). The hybrid model ...
Khashei, M. & Bijari, M. (۲۰۱۰). An artificial neural network ...
Li, X., Xie, H., Wang, R., Cai, Y., Cao, J., ...
Mohammad Alizadeh, A., Raie, R., Mohammadi, Sh. (۲۰۱۶). Prediction of ...
Mostafa, M. M. (۲۰۱۰). Forecasting stock exchange movements using neural ...
Murat, Y. S. & Ceylan, H. (۲۰۰۶). Use of artificial ...
Namazi, M. & Kiamehr, M. M. (۲۰۰۸). Predicting Daily Stock ...
Ramezanian, M. R., Ramezanpour, E., & Pourbakhsh, S. H. (۲۰۱۱). ...
Rather, A. M., Agarwal, A. & Sastry, V. N. (۲۰۱۵). ...
Saeidi, A. & Aghaei, A. (۲۰۰۹). Predicting Financial Distress of ...
Şenol, D. & Özturan, M. (۲۰۱۰). Stock Price Direction Prediction ...
Shams, Sh., NajiZavareh, M. (۲۰۱۶). Comparison between the Hybrid Model ...
Ticknor, J. L. (۲۰۱۳). A Bayesian regularized artificial neural network ...
Van Eyden, R. J. (۱۹۹۶). The Application of Neural Networks ...
Wei, L. Y. (۲۰۱۶). A hybrid ANFIS model based on ...
نمایش کامل مراجع