ارائه روش هیبریدی نوین برای پیش‎بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار

روند تغییرات شاخص کل قیمت سهام، همواره به‎عنوان یکی از ملاک های سرمایه‎گذاری مدنظر قرار می گیرد. به دلیل وجود دو مولفه ای غیرخطی و متلاطم سری زمانی شاخص قیمت، در این پژوهش سعی شده مدل هیبریدی نوینی ارائه شود که بتواند روند حرکتی و تغییرات شاخص را با بیشترین دقت پیش­بینی کند. در این مدل ابتدا با استفاده از تبدیل موجک، سری زمانی شاخص به شش سری زمانی مجزایی که ویژگی های غیرخطی و متلاطم شاخص مدنظر را نمایندگی می کند، تفکیک می ‎شود. در ادامه، سری های زمانی استخراج شده با رفتار غیرخطی، با استفاده از ترکیب مدل ماشین بردار پشتیبان و بهینه سازی ازدحام ذرات و سری های زمانی مبتنی بر رفتار متلاطم شاخص کل با بهره گیری از مدل GJR پیش بینی می‎شوند؛ سپس با جمع نتایج به‎دست‎آمده از پیش بینی­ دو مولفه ای غیر­خطی و متلاطم شاخص قیمت، سری زمانی شاخص کل قیمت برآورد می‎شود. نتایج به‎دست آمده نشان می­دهد مدل هیبریدی ارائه شده این پژوهش در مقایسه با سایر روش های پیش بینی، خطای کمتری داشته و از دقت بیشتری برخوردار است.

Keywords:

: بهینه سازی ازدحام ذرات , تبدیل موجک , ماشین بردار پشتیبان , مدل GJR