پیشبینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش هالت وینترز چندگام جلوتر
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 18، Issue: 3
Publish Year: 1395
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 288
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-18-3_006
Index date: 9 February 2022
پیشبینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش هالت وینترز چندگام جلوتر abstract
تاکنون روشهای مختلفی برای پیشبینی قیمت کالاها و سودهای سهام بهکار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهم ترین نکته این است که کدامیک از روش های پیشبینی می تواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیم گیرندگان بخش های اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیشبینی سری های زمانی از روش های خودرگرسیون موسوم به باکس جنکینز برای پیشبینی سری های زمانی استفاده شده است؛ در حالی که سری های زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمی توانند بهوسیله یک چندجمله ای بهطور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت وینترز برای پیشبینی سری زمانی نامانای دادههای سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های کلاسیک و روش S فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیشبینی مقادیر آینده از خود نشان می دهد
پیشبینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش هالت وینترز چندگام جلوتر Keywords:
پیشبینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش هالت وینترز چندگام جلوتر authors
حمید شهریاری
استاد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
عبداله آقایی
استاد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مریم نژادافراسیابی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :