تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 17، Issue: 1
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 121
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-17-1_004
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
شرکت های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به دلایلی، اندازهگیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبه ریسک بازارها ارائه می کند. رویکردهای معمول اندازه گیری ریسک بهدلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و عملکرد محدودی برخوردارند. بنابراین پژوهش پیش رو، پارادایم شبهپارامتریکی جدیدی با ترکیب آنالیز موجک و مدل های GARCH پیشنهاد کرده است که با استفاده از آنالیز موجک به بررسی خواص چندمقیاسی داده ها می پردازد. نتایج تجربی حاکی از برتری روش پیشنهادی این مقاله نسبت به رویکردهای سنتی است؛ بهطوری که این روش، تخمین هایی با درجه اطمینان و صحت بیشتری از ارزش در معرض ریسک را بهدست میدهد.
Keywords:
Authors
مجتبی رستمی نوروزآباد
دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
عبدالناصر شجاعی
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
محسن خضری
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سامان رحمانی نوروزآباد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (مالی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :