انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 16، Issue: 2
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 231
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-16-2_001
Index date: 9 February 2022
انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار abstract
مقاله حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئله انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را بهدلیل نوسانهای بازار و قیمتها نمی توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت دادهها لحاظ شود. بهینهسازی استوار راهحلی عملی برای مسائلی بهشمار میرود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش های گوناگونی برای حل مسائل با بهرهمندی از بهینه سازی استوار تعریف شده است. تعریف مجموعه عدم قطعیت بازده دارایی ها از طریق مجموعه عدم قطعیت چندوجهی و قابلیت تنظیم تعداد و وزن دارایی های سبد، استواری جواب بهینه و سطح حفاظت را میتوان از مزیتهای روشی دانست که در این مقاله بهکار رفته است. داده های پیادهشده برای مثال کاربردی این مقاله، بازده های ماهانه ۳۰ سهم است که بهطور تصادفی از بین ۷۸ سهم برگزیده بورس اوراق بهادار تهران، از فروردین ۸۵ تا اسفند ۹۰ انتخاب شده است.
انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار Keywords:
انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار authors
آذین ابریشمی
کارشناسارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
رضا یوسفی زنوز
استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :