سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار

Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 231

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JFR-16-2_001

Index date: 9 February 2022

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار abstract

مقاله حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئله انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش های گوناگونی برای حل مسائل با بهره‎مندی از بهینه سازی استوار تعریف شده است. تعریف مجموعه عدم قطعیت بازده دارایی ها از طریق مجموعه عدم قطعیت چندوجهی و قابلیت تنظیم تعداد و وزن دارایی های سبد، استواری جواب بهینه و سطح حفاظت را می‎توان از مزیت‎های روشی دانست که در این مقاله به‎کار رفته است. داده های پیاده‎شده برای مثال کاربردی این مقاله، بازده های ماهانه ۳۰ سهم است که به‎طور تصادفی از بین ۷۸ سهم برگزیده بورس اوراق بهادار تهران، از فروردین ۸۵ تا اسفند ۹۰ انتخاب شده است.

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار Keywords:

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار authors

آذین ابریشمی

کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

رضا یوسفی زنوز

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Ben-Tal, A. & Nemirovski, A. (۱۹۹۸). Robust convex optimization. Mathematics ...
Bertsimas, D. & Sim, M. (۲۰۰۴). The price of robustness. ...
Bertsimas, D. & Thiele, A. (۲۰۰۶). Robust and data-driven optimization: ...
Goldfarb, D. & Iyengar, G. (۲۰۰۳). Robust portfolio selection problems. ...
Gregory, C., Darby-Dowman, K. & Mitra, G. (۲۰۱۱). Robust optimization ...
Heibati, F. & Naserifard, A. (۲۰۰۸). Portfolio Selection and Optimization ...
Markowitz, H. (۱۹۵۲). Portfolio selection. The Journal of Finance, ۷(۱): ...
Pflug, G., Wozabal, D. (۲۰۰۷). Ambiguity in portfolio selection. Quantitative ...
Michaud, R.O. (۱۹۸۹). The Markowitz Optimization Enigma: Is ‘Optimized’ Optimal? ...
Parker, J. (۲۰۰۱). Portfolio Management. Tehran: Iran Training and Industrial ...
Tutunci, R.H. & Koenig, M. (۲۰۰۴). Robust asset allocation. Annals ...
نمایش کامل مراجع