بهینه سازی و مقایسه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهمندی از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 16، Issue: 2
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 232
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-16-2_004
Index date: 9 February 2022
بهینه سازی و مقایسه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهمندی از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه abstract
با وجود استفاده روزافزون از الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی چندهدفه در شاخههای مختلف علوم، بهکاربردن آنها بهعنوان ابزار بسیار قدرتمند در زمینه بهینهسازی سبد سرمایه، بهویژه حل مسئله چندهدفه، همچنان در مراحل اولیه پژوهش است. در این مقاله، از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه برای حل مسئله بهینهسازی چندهدفه سبد سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای این منظور، دو روش مهم و پرکاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتبسازی نامغلوب (NSGA-II) و بهینهسازی چندهدفه ازدحام ذرات (MOPSO) با یکدیگر مقایسه شدند. جبهههای بهینه پارتوی بهدستآمده، به سرمایهگذار این امکان را میدهد که از بین ریسک و ارزشهای مختلف، سبد سرمایه بهینه مدنظر را انتخاب کند. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن بهعنوان اهداف بهینهسازی و معیار ارزش در معرض ریسک مشروط بهعنوان سنجه ریسک بهکار برده شد و سه قید عملی و کاربردی نیز برای حل مسئله مدنظر قرار گرفت. نتایج، عملکرد بهتر روش NSGA-II را نسبت به MOPSO برای هر دو معیار همگرایی و گستردگی جبهههای بهینه پارتو نشان داد. همچنین در پیشبینی سبد سهام بهینه، انطباق جبهههای بهینه پارتوی واقعی و پیشبینیشده، نشاندهنده کارایی بسیار مناسب روشهای استفادهشده است.
بهینه سازی و مقایسه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهمندی از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه Keywords:
ارزش در معرض ریسک مشروط , الگوریتمهای بهینه سازی چندهدفه تکاملی , پیش بینی سبد سهام , MOPSO. NSGA-II
بهینه سازی و مقایسه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهمندی از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه authors
مهسا رجبی
دانشجوی دکتری برق کنترل و سیستم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حمید خالوزاده
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :