مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 14، Issue: 1
Publish Year: 1391
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 191
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-14-1_001
Index date: 9 February 2022
مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره abstract
این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازدههای روزانه بخشهای مختلف بازار سهام ایران از ۱ تیر ۱۳۸۶ تا ۱ تیر ۱۳۹۱ استفاده میکند. از آنجاییکه داراییهای مالی بر اساس این شاخصهای بخشی دادوستد میشوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخشها بهمنظور تصمیمگیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوکها و نوسانات در میان بخشهای مختلف است. این یافتهها ایده به اشتراکگذاری اطلاعات بهوسیلهی سرمایهگذاران در این بخشها را تایید میکند.
مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره Keywords:
مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره authors
اسمعیل ابونوری
استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، ایران
محمدرضا عبداللهی
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران