شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگیهای بدون روند شده
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 14، Issue: 1
Publish Year: 1391
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 195
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-14-1_006
Index date: 9 February 2022
شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگیهای بدون روند شده abstract
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (۱۹۸۶) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. در این مدل بتا و اندازه پرتفوی بهعنوان متغیر توضیحی وارد مدل شدهاند و دورهی زمانی آن از دی ماه سال ۱۳۸۲ تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ است. نظر به اینکه دادهها بهصورت سری زمانی و مقطعی هستند، از رگرسیون تلفیقی جهت برآورد دادهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مشابه مدل آمیهود و مندلسون، وجود رابطه مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تایید می کند
شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگیهای بدون روند شده Keywords:
شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگیهای بدون روند شده authors
حسن قالیباف اصل
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
محدثه رزاقی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران