انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوریتم ایمنی

در این مقاله مسئله انتخاب سبد سهام بر اساس مدل استاندارد میانگین- واریانس مارکوویتز به همراه دو محدودیت مازاد جهت کاربردی تر نمودن مدل، درنظر گرفته شده است. مدل استاندارد بدون لحاظ محدودیت های مازاد، یک مدل غیرخطیِ درجه دوم و با لحاظ آنها یک مدل غیرخطیِ عدد صحیح میباشد. از آنجاکه اغلب، یافتن جواب بهینه برای این نوع مسائل میسر نیست، استفاده از الگوریتم های ابتکاری ضروری به نظر می رسد. در گذشته الگوریتم های ابتکاری ای عموماً بر اساس الگوریتم های ژنتیک، Tabu Search، Simulated Annealing و شبکه های عصبی مصنوعی برای حل اینگونه مسائل توسعه داده شده اند. در این مقاله از الگوریتم ایمنی مصنوعی برای حل این نوع مسائل و تعیین مجموعه جواب های موثر (منحنی ترکیبات کارا) استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از حل پنج مسئله انتخاب سبد سهام توسط الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با نتایج الگوریتم های پیشین حاکی از برتری نسبی الگوریتم پیشنهادی است

Keywords:

انتخاب سبد سهام , الگوریتم ایمنی مصنوعی , منحنی ترکیبات کارا