بررسی اثرات پیشرو- پسرو وابسته به اندازه و حجم معامله در بازده و نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 11، Issue: 27
Publish Year: 1388
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 134
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-11-27_005
Index date: 12 February 2022
بررسی اثرات پیشرو- پسرو وابسته به اندازه و حجم معامله در بازده و نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران abstract
این مطالعه الگوها و منابع خودهمبستگی مقطعی، در بازده و نوسان سهام را در بورس اوراق بهادار تهران از آغار سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار می دهد. مدل به کار گرفته شده در این مطالعه، مدل اقتصاد سنجی GARCH است. اولا نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که با کنترل اندازه شرکت در شرایط رکود و در کوتاه مدت، بازده پرتفوی های با حجم معامله بالا بازده پرتفوی های با حجم معامله پایین را پیش بینی می کند. ثانیا این مطالعه نشان می دهد که تسری نوسان بین بازده پرتفوی ها از پرتفوی های با حجم معامله پایین به سمت پرتفوی های با حجم معامله بالا است. این نتایج با یافته های بارتوسوز گبکا متناقض است.
بررسی اثرات پیشرو- پسرو وابسته به اندازه و حجم معامله در بازده و نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
بررسی اثرات پیشرو- پسرو وابسته به اندازه و حجم معامله در بازده و نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران authors
حسن قالیباف اصل
دانشگاه الزهراء
سمیه کلبری
دانشگاه الزهراء