مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 4، Issue: 14
Publish Year: 1378
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 206
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-4-14_003
Index date: 12 February 2022
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه abstract
برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال ۱۹۶۱ توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانیGP)) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگرچه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد، لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمایه گذار در مدل وی، صاحبنظران تئوری های مالی مدل های متنوعی را برای این انتخاب ارائه نموده اند. در این مقاله ما ابتدا به سیر تکاملی مدل های پیشنهادی انتخاب پرتفولیوی بهینه که در ادبیات مالی رایج می باشند، می پردازیم و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هریک از مدل های فوق به مدل های برنامه ریزی آرمانی اشاره می نماییم. در پایان به نتیجه گیری از مباحث فوق می پردازیم.
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه Keywords:
انتخاب پرتفولیو , برنامه ریزی آرمانی , تابع مطلوبیت , ترجیحات سرمایه گذار , تئوری قیمت گذار آربیتراژ , ریسک , عایدی , میانگین , مدل تک شاخصی , مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای , مدل کوواریانس , مرز کارا , واریانس
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه authors