الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 4، Issue: 14
Publish Year: 1378
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 276
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-4-14_005
Index date: 12 February 2022
الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله abstract
مهمترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است بدست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادارسهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آتی میباشد. در این مقاله سه مدل قیمت گذاری اختیار معامله اوراق بهادار شامل مدل توزیع یکنواخت قیمت سهام، مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهام و مدل توزیع نرمال لگاریتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله Keywords:
الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله authors