مطالعه عددی اختیارمعاملات آسیایی شامل توابع پایه شعاعی براساس روش تفاضلات محدود

اختیار معامله آسیایی اختیاری است با ویژگی خاص که پرداخت سود آن به میانگین محاسبات قیمت دارایی پایه در طول عمر آن وابسته است. از آنجایی که هیچ راه حل صریحی به منظور قیمت گذاری اختیار معامله آسیایی وجود ندارد، راهبردهای مختلفی برای بررسی آن توسعه یافته است. استفاده از تابع پایه شعاعی براساس رویکرد حل معادلات دیفرانسیل جزئی در حال ظهور در دنیای مالی مورد بررسی قرار گرفته است،هدف این مقاله بررسی اختیار آسیایی از طریق حل معادلات دیفرانسیل جزئی است. ارزش گذاری اختیارات با استفاده از توابع پایه شعاعی بر اساس روش تفاضل محدود تقریب زده می شود.

Keywords:

تابع پایه شعاعی , تفاضل متناهی , معادله بلک-شولز , اختیار معامله آسیایی