بررسی کارایی بازار ارز ایران ۱۳۷۸- ۱۳۷۰ (آزمون شکل ضعیف)؛ مورد: بازار ارز آزاد
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 1، Issue: 3
Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 112
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-1-3_004
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400
Abstract:
اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روش های مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش گشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره ۷۸_ ۱۳۷۰ با استفاده از آمار های هفتگی، وجود کارایی ( حتی به طور ضعیف آن ) در اوایل دوره تایید نگشت . اما در انتهای دوره به دلیل ثبات رویه سیاست گذاری های ارزی و تاثیر تشکیل انتظارات بازار، این آزمون درجات قابل قبولی از کارایی ضعیف را نمایان ساخت.
Authors
امیر بهداد سلامی
پژوهشگر آزاد