برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد
Publish Year: 1391
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 320
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_FEJ-3-12_001
Index date: 2 March 2022
برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد abstract
مسئله انتخاب سبدسرمایه گذاری یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. به طور کلی در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری تصمیم گیرنده به چندین هدف از قبیل بازده سالیانه، سود تقسیم شده سهام سالیانه و ریسک توجه می کند. تکنیک های برنامه ریزی چند هدفه ازقبیل ε – محدودیت، توابع مطلوبیت و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب رضایت بخش ترین سبد سرمایه گذاری به کارگرفته می شوند. دراین مقاله، فرض براین است که برخی پارامترهای ورودی مسئله ازقبیل بازده سهام تصادفی هستند و توزیع نرمال دارند سپس متدهای احتمالی مانند برنامه ریزی تصادفی مقید را به موازات روش برنامه ریزی آرمانی مینیماکس به کار گرفته و مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی مقید به عنوان یک تبدیل قطعی مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری چندهدفه تصادفی ارائه می گردد. درپایان برنامه مطرح شده با نمونه ای از ۲۰ سهم شاخص صنعتی داو جونز ارائه می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل برنامه ریزی آرمانی چندهدفه محدود شده تصادفی جهت انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرایط تصادفی، سودمند است.
برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد Keywords:
برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد authors
ندا کریمیان
کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی عابدزاده
استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی