بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایه تعدیل  شده با ریسک (RAROC) در بانک  های پذیرفته  شده در بورس های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

محمدصادق عبداللهی پور; محمدهاشم بت شکن; مصطفی سرگلزایی

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

Publish place: Journal of Asset Management and Financing، Vol: 9، Issue: 3

Publish Year: 1400

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1412659

Document National Code:

JR_AMF-9-3_002

Index date: 7 March 2022

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران abstract

بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می شود، در مقایسه با سایر سنجه های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به روز برای بانک های حاضر در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده از مطالعات اخیر و با محاسبه سود (زیان) خالص، زیان مورد انتظار و سرمایه نظارتی بانک ها، این شاخص محاسبه شد. در گام بعد، اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و رشد نقدینگی با داده های تابلویی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC)، براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی شد. براساس یافته ها و در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم و رشد نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) تاثیرگذار ارزیابی شد. به غیر از نرخ تورم که تاثیر معکوس بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک دارد، بقیه متغیرها تاثیر مستقیم بر این شاخص دارند.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران Keywords:

بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک , نرخ زیان نکول , نرخ بازیافت , متغیرهای کلان اقتصادی , بانک ها

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران authors

محمدصادق عبداللهی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمدهاشم بت شکن

دانشیار، گروه آموزشی مالی و بانکی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مصطفی سرگلزایی

استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

منابع فارسیخوش طینت، محسن.، و علوی، سیده نسیم. (۱۳۹۶). ...

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری. (۱۳۹۷). ...

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی [مقاله ژورنالی]

طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی [مقاله ژورنالی]

راهکارهای بازسازی مالی بانک‌ها در ایران [مقاله ژورنالی]

عبداللهی پور، محمدصادق.، بت شکن، محمدهاشم، و سرگلزایی، مصطفی. (۱۳۹۹). ...

عبداللهی پور، محمدصادق. (۱۳۹۸، ۲۶ آذرماه)، دوراهی نظام ...

معتمدی، پگاه. (۱۳۹۱). بررسی رابطه شاخص های کملز (CAMELS) ...

ReferencesAbdollahi Poor, M. S. (۲۰۱۹). The crossing of banking system. ...

Baud, N., Frachot, A., Igigabel, P., Martineu, P. & Roncalli, ...

Bauer, D. & Zanjani, G. (۲۰۱۸). An Integrated approach to ...

Bear, T., Mehta, A. & Samandari, H. (۲۰۱۱). The use ...

Bluhm, C., Overbeck, L. & Wagner, C. (۲۰۰۳). An introduction ...

Chlopec, P. T. (۲۰۱۳). RAROC as a credit risk approach. ...

Cucinelli, D. (۲۰۱۵). The impact of non-performing loans on bank ...

Dermine, J. & Neto de Carvalho, C. (۲۰۰۶). Bank loan ...

Dermine, J. and Neto d. C. (۲۰۰۵). Cristina, bank loan ...

Falkenstein, E. (۱۹۹۷). Accounting for economic and regulatory capital in ...

Frontczak, R. & Rostek, S. (۲۰۱۵). Modeling loss given default ...

Han, C. & Jang, Y. (۲۰۱۳). Effects of debt collection ...

Gambetti, P., Gauthier, G. & Vrins, F. (۲۰۱۹). Recovery rates: ...

Instruction of calculating the supervisory equity and capital adequacy ratio ...

Khoshtinat, M. & Alavi, S. N. (۲۰۱۷). Identification of loss-given-default ...

Loterman, G., Brown, I., Martens, D., Mues, C. & Baesens, ...

Mazarei, A. (۲۰۱۹). Iran has a slow motion banking crisis. ...

Motamedi, P. (۲۰۱۲). Investigating the impact of CAMELS measures on ...

Rostami, M., Nabizade, A. & shahi, Z. (۲۰۱۸). Factors Affecting ...

Schuermann, T. (۲۰۰۴). What do we know about loss given ...

Sharma, V. K. (۲۰۱۷). Performance evaluation of state bank of ...

Tomuleasa, I. I. (۲۰۱۹). Performance and soundness of European banking ...

Wang, Y. (۲۰۱۷). Review on capital allocation principles. CAE actuarial ...

Warrad, L. (۲۰۱۵). Return on asset and return on equity ...

نمایش کامل مراجع