The Design of Relationship Model between (IRAN) Economic Markets Return and Capital Market Return Exploiting Comonotonicity in Probability Theory
Publish place: Iranian Journal of Finance، Vol: 3، Issue: 3
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 113
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFIFSA-3-3_005
تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401
Abstract:
This paper investigates the design of an efficient model so as to anticipate the basic economic market rate of returns. To do so, accepting the relationships, interactions and effectiveness of these markets and exploiting Comonotonic Functions under Probability Function Framework as well as using weekly data for ten years’ period of time(۲۰۰۸-۲۰۱۷) in Iran’s economy we design optimum model and test its capability and estimation power. The results illustrate the efficiency of the achieved model. Furthermore, taking the practical nature of this paper into account, we come up with optimum lag of time and the period of time required to achieve equilibrium in any market and the entire economy as a prototype in the frame of Stock Exchange.
Keywords:
Authors
Mohammad Esmaeil Fadaeinezad
Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, University Of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
Hamid Banaeian
PhD, Department of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :