مدلسازی نقش ریسک های بانکی در عملکرد سیسستم بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل DSGE

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک­های سیستم بانکی در عملکرد بانک و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای این منظور از ریسک­های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به عنوان مهم­ترین ریسک­های سیستم بانکی استفاده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ ساختار سیستم بانکی در بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ بر اساس فراوانی داده­های فصلی استفاده گردید. در بخش تحلیل آماری اثر تکانه وارد شده از ناحیه هر یک از ریسک­های ذکر شده بر متغیرهای بانکی و اقتصاد کلان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده می­توان بیان کرد که اکثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بیشترین واکنش را به ریسک بازاری و اعتباری از خود نشان داده و کمترین واکنش را به ریسک­های عملیاتی و نقدینگی داشته­اند.

Keywords:

ریسک اعتباری , ریسک نقدینگی , ریسک بازار , عملکرد سیستم بانکی , مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)