بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هران
Publish place: 4th Conference on Development of Financing System in Iran
Publish Year: 1390
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,442
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
IRFINANCE04_034
Index date: 12 May 2012
بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هران abstract
ّبررسی رابطه بین ریسک و بازده شناسایی عوامل تاثیر گذار بربازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققینحوزه مالیبوده است درسالهای اخیر توان تبیین پایین مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده است که شناسایی دیگر عوامل موثر بربازدهی اهمیت یابد مدل سه عاملی فاما و فرنج دو عامل دیگر موثر بربازدهی را شناسایی نموده است ولی با این وجود بخش توضیح داده نشده رابطه بازدهیب ا سهعامل صرف اندازه صرف بازار و صرف ارزش همچنان محل بررسی بیشتر دارد در این تحقیق بخش توضیح داده نشده دراین رابطه موردتوجه قرارگرفته است و ارتباط بین نوسانات این بخش IVOL با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز بررسی شده است. نهایتا با استفاده از روش داده های تابلویی درنمونه ای شامل 40 شرکت بورس اوراق تهران مشخص گردید که نوسانات توضیح داده نشده با اندازه شرکت رابطه مثبت و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازدهی رابطهمنفی دارد.
بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هران Keywords:
بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هران authors
علی رحمانی
استادیار دانشگاه الزهرا (س)
الهام علیمردانی
کارشناس ارشد مالی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :