تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 6، Issue: 2
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 92
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-6-2_001
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
Abstract:
در این مقاله سه نوع برآوردگر جدید به روش ناپارامتری برای اندازه وابستگی دمی بالا به دست آورده و نشان داده می شود که برآوردگرهایی سازگار و به طور مجانبی نااریب هستند. سپس با شبیه سازی مونت کارلو از سه مفصل متفاوت، این سه برآوردگر با هم مقایسه شده و با به کارگیری داده های واقعی روشی جدید برای انتخاب بهترین برآوردگر ارائه می شود.
Keywords:
Copula function , Upper tail dependence measure , Lower tail dependence measure , Estimator , Unbiasedness , Consistence , Mont Carlo simulation , تابع مفصل , اندازه وابستگی دمی بالا , اندازه وابستگی دمی پایین , برآوردگر , نااریبی , سازگاری , شبیه سازی مونت کارلو
Authors
محمد امینی
Department of Statistics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
هادی جباری نوقابی
Department of Statistics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
مهلا قاسم نژاد فرسنگی
Department of Statistics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :