خانواده توزیع آمیخته-مقیاس چوله-نرمال و کاربرد آن در مدل های رگرسیونی غیرخطی بیزی
Publish place: Iranian Statistical Society، Vol: 19، Issue: 1
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 177
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ISS-19-1_002
تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1401
Abstract:
در بسیاری از تحقیقات قبلی برازش مدل های رگرسیونی غیرخطی نرمال به منظور تحلیل داده ها با ساختار پخش متقارن به صورت توابع غیرخطی از پارامترهای مجهول به کار رفته است. اما در عمل ممکن است توزیع مانده ها نامتقارن بوده و انتخاب توزیع نرمال مناسب نباشد. یک خانواده از توزیع های آماری که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است آمیخته-مقیاس چوله-نرمال است که توزیع های چوله و دم-سنگینی مانند چوله-تی و چوله-اسلش را به عنوان حالات خاصی در بر می گیرد. با توجه به آنکه استنباط آماری پارامترها توسط روش حداکثر درستنمایی حاشیه ای منجر به حل انتگرال های پیچیده با ابعاد بالا خواهد شد ما در این مقاله رهیافت شبیه سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی را برای استنباط بیزی پارامترهای مدل به کار می بریم. همچنین، مدل غیرخطی را با توزیع های پیشنهادی بر مجموعه ای از داده های واقعی برازش می دهیم تا اهمیت مدل پیشنهادی را بیان کنیم.
Keywords:
Scale Mixture , Bayesian approach , Gibbs Sampler , Heavy-tailed Distributions , Metropolis-Hastings , آمیخته-مقیاس , استنباط بیزی , رهیافت نمونه گیر گیبز , دم-سنگین , الگوریتم متروپلیس-هستینگز
Authors
مهسا عابدینی
isfahan university
ایرج کاظمی
isfahan university