سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

استفاده از روش ولگشت تصادفی و مدل زنجیره مارکوف برای پیش بینی تغییرات ارزش سهام

Publish Year: 1401
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 237

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

ICMMMN03_015

Index date: 1 October 2022

استفاده از روش ولگشت تصادفی و مدل زنجیره مارکوف برای پیش بینی تغییرات ارزش سهام abstract

در این مطالعه ما با استفاده از الگوی حرکت ولگشت تصادفی تغییرات ارزش سهام را پیش بینی می کنیم. فرآیند زنجیره مارکوف به عنوان یک ابزار ریاضی برای برای تجزیه وتحلیل انواع سری زمانی استفاده می شود. مطالعه سری زمانی زنجیره مارکوف درباره آینده ولگشت تصادفی نشان می دهد که با بیشتر کردن تعداد ولگشت ها، نتایج همگرایی بیشتری با فرآیند مارکوف داشته که بیان گر این موضوع می باشد که اختلاف بین شبیه سازی و نظریه فرآیند مارکوف در حد تعداد ولگشت-های زیاد تقریبا صفر است. ما الگوی ولگشت تصادفی را در راستای یک بعدی و دوبعدی بررسی می کنیم. برای بررسی حرکت ولگشت تصادفی ماتریس انتقال را برای حالت های مختلف با استفاده از فرآیند مارکوف تشکیل می دهیم. در راستای دوبعدی برای حالت هایی که ولگشت تصادفی در زمان اولیه در یک خانه خاص و حالتی که با یک چگالی احتمال در یکی از چند خانه ها باشد نیز مطالعه شده است. این الگو یکی از مهم ترین روش های مورد توجه در بازارهای سرمایه در سراسر دنیا برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام می باشد.

استفاده از روش ولگشت تصادفی و مدل زنجیره مارکوف برای پیش بینی تغییرات ارزش سهام Keywords:

استفاده از روش ولگشت تصادفی و مدل زنجیره مارکوف برای پیش بینی تغییرات ارزش سهام authors

امین نجفی

گروه فیزیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

مقاله فارسی "استفاده از روش ولگشت تصادفی و مدل زنجیره مارکوف برای پیش بینی تغییرات ارزش سهام" توسط امین نجفی، گروه فیزیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران نوشته شده و در سال 1401 پس از تایید کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله ولگشت تصادفی، زنجیره مارکوف، ماتریس انتقال، سری زمانی، پیش بینی قیمت سهام هستند. این مقاله در تاریخ 9 مهر 1401 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 237 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در این مطالعه ما با استفاده از الگوی حرکت ولگشت تصادفی تغییرات ارزش سهام را پیش بینی می کنیم. فرآیند زنجیره مارکوف به عنوان یک ابزار ریاضی برای برای تجزیه وتحلیل انواع سری زمانی استفاده می شود. مطالعه سری زمانی زنجیره مارکوف درباره آینده ولگشت تصادفی نشان می دهد که با بیشتر کردن تعداد ولگشت ها، نتایج همگرایی بیشتری با ... . برای دانلود فایل کامل مقاله استفاده از روش ولگشت تصادفی و مدل زنجیره مارکوف برای پیش بینی تغییرات ارزش سهام با 12 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.