تبیین و بررسی نظام اعتبارسنجی شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر رگرسیون های آماری پذیرفته شده در ریسک اعتباری بانک‎ها

در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانک ها و موسسه‎های مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانک ها در پرونده‎های تسهیلاتی شرکت‎های دریافت کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‎های پذیرفته شده در ریسک اعتباری و بررسی نسبت های مالی این شرکت هاست. جامعه آماری این پژوهش متشکل از ۹۷ شرکت پذیرفته شده بورس در محدوده سال‎های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ضرایب متغیرهای مستقل در تکنیک‎های داده‎کاوی بالاتر است و مدل لاجیت در مقایسه با مدل پروبیت، نیکویی برازش و دقت بیشتری دارد. همچنین نسبت‎های جاری، گردش دارایی و بازده فروش، نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.

Keywords:

اعتبارسنجی , مدل لاجیت , مدل پروبیت , ریسک نکول , ریسک اعتباری , داده کاوی