تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی
Publish place: 19th Iranian Conference on Electric Engineering
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,744
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEE19_429
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1391
Abstract:
امروزه یکی از روش های پرکاربرد تحلیل بازار برق، مدلسازی عامل محور ABM)می باشد و الگوریتمQ-learning یکی از ابزارهای اصلی برای شبیه سازی رفتار عامل ها در این روش می باشد. با توجه به اهمیت مسئله مدیریت ریسک در بازار برق، الگوریتمQ-learning باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر بیشینه سازی سود، کمینه سازی ریسک را نیز در قیمت دهی لحاظ کند. نظریه مطلوبیت به عنوان ابزاری برای تطبیق الگوریتمQ-learning با ریسک بازار مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به انتزاعی بودن مفهوم مطلوبیت، تعریف تابعی مناسب برای مطلوبیت همواره یکی از چالش های این روش بوده است. در این کار بر مبنای نحوه تأثیر منحنی مطلوبیت بر رفتار الگوریتم،Q-learning تابع مطلوبیت جدیدی تعریف شده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در پاسخگویی به تغییر ناگهانی شرایط بازار که منجر به تغییرات شدید در ریسک بازار می شود سریعتر از الگوریتمQ-learning کلاسیک عمل می کند.
Keywords:
Authors
محمدجواد سلیمی جاغرق
دانشجوی کارشناسی ارشد
حبیب رجبی مشهدی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رحیمیان
دانشجوی دکتری
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :