بررسی عدم تقارن شوکهای پولی بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: 7th National Conference on New Research in Management, Economics and Accounting in Iran
Publish Year: 1401
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 237
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MPCONF07_149
Index date: 15 November 2022
بررسی عدم تقارن شوکهای پولی بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران abstract
بورس جزئی از نظام مالی کشور است که در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور نقش ویژه ای می تواند داشته باشد. از طرفی سیاست پولی و متغیرهای مختلفی می تواند بر این بازار تاثیرگذار باشد. لذا در این مطالعه اثر شوکهای پولی وعدم تقارن آن بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. در این مطالعه از داده های ماهیانه فرودینسال ۱۳۹۰ لغایت خرداد ۱۳۹۹ استفاده شده است. با استفاده از روش هودریک-پرسکات شوکهای پولی استخراج با استفاده از روش ARDL به بررسی اثرات شوکهای پولی پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است سپس که شوکهای پولی منفی تاثیر بیشتری به نسبت شوکهای مثبت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران داشته و عدم تقارن شوکهای مثبت و منفی پولی بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران اثبات شده است و شاخص قیمت مصرف کننده به صورت مثبت و قیمت مسکن به صورت منفی بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است.
بررسی عدم تقارن شوکهای پولی بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
اثرات نامتقارن شوک های پولی , شاخص قیمت مصرف کننده , قیمت مسکن , بورس اوراق بهادار تهران , فیلتر هودریک - پرسکات.
بررسی عدم تقارن شوکهای پولی بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران authors
شیوا حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
